【留學(xué)淺入門】商科的“金鑰匙”專業(yè) 帶你在華爾街出道！

閱讀：86870 來源:51offer.com 作者:beryl

而在一眾可以踏足華爾街的金融類專業(yè)中，有這么一個低調(diào)的，平均年薪達(dá)60w的，號稱商科中的“金鑰匙”專業(yè)。美國和英國很多一流商學(xué)院均有設(shè)置，知識深度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過MBA課程，它就是金融工程專業(yè)。這么一個富豪專業(yè)，今天我們就來了解一下。

華爾街，是很多選擇商科的同學(xué)夢寐以求的圣地，有人說在華爾街打拼的人，要么腰纏萬貫，要么傾家蕩產(chǎn)。而華爾街似乎永遠(yuǎn)離不開一個詞：金融。

眾所周知，金融業(yè)是美國和英國的支柱性行業(yè)，每年都為兩國帶來豐厚的創(chuàng)收。根據(jù)2017年的《國際人才藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，有1/5選擇留學(xué)的小伙伴，選擇了金融類的相關(guān)專業(yè)，比如：會計(jì)金融、銀行金融、金融數(shù)學(xué)和應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)等。

什么是金融工程？

金融工程，Master of Financial Engineering，它的概念有狹義和廣義兩種。

狹義的金融工程指：利用先進(jìn)的數(shù)學(xué)及通訊工具，在各種現(xiàn)有基本金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)行不同形式的組合分解，以設(shè)計(jì)出符合客戶需要并具有特定P/L性的新的金融產(chǎn)品。

廣義的金融工程指：一切利用工程化手段來解決金融問題的技術(shù)開發(fā)，它不僅包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)，還包括金融產(chǎn)品定價、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險管理等各個方面。

金融工程，是當(dāng)下非常熱門的新興專業(yè)之一，因?yàn)樯婕暗綌?shù)學(xué)，金融和計(jì)算機(jī)的相關(guān)知識，所以學(xué)習(xí)的對象極為廣泛。不同的學(xué)校對這個專業(yè)設(shè)置的名字不盡相同，比如：Financial Engineering，F(xiàn)inancial Mathematics，Mathematical Finance，Quantitative Finance或者Computational Finance，然而無論它的名字是什么，實(shí)質(zhì)都是一樣的，即以數(shù)學(xué)工具來建立金融市場模型和解決金融問題。

金融工程課程內(nèi)容

金融工程是西方發(fā)達(dá)國家金融領(lǐng)域的尖端學(xué)科，在國內(nèi)是近年才興起的熱門專業(yè)，是一門綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科。

美國金融工程課程涵蓋：計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、財務(wù)四大領(lǐng)域。通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型和金融風(fēng)險管理等課程。并會涉及數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)課程，微積分、線性代數(shù)；概率論、測度論;數(shù)理統(tǒng)計(jì);偏微分方程；實(shí)變函數(shù)、隨機(jī)過程；數(shù)值方法；C++編程、算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等課程。

金融工程碩士，屬于職業(yè)教育，而非學(xué)術(shù)研究教育，因此無需撰寫大量論文。課程會圍繞金融學(xué)的應(yīng)用展開，具有實(shí)用性很強(qiáng)的特點(diǎn)。

金融工程重點(diǎn)在金融還是工程？

金融工程是理工科，重點(diǎn)在于工程二字，而非金融二字。

在教學(xué)上，金融工程是一門綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科，其課程通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，其課程由于集中于金融領(lǐng)域，所以深度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過MBA金融方面的課程，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、金融風(fēng)險管理等課程。

經(jīng)濟(jì)學(xué)，金融，金融工程有什么區(qū)別？

經(jīng)濟(jì)學(xué)：

經(jīng)濟(jì)學(xué)是最廣泛的概念，凡是研究需求和供給都算經(jīng)濟(jì)學(xué)范疇。經(jīng)濟(jì)學(xué)包括生活中方方面面，比如供求，福利，稅收，國際貿(mào)易，匯率等等，金融屬于經(jīng)濟(jì)學(xué)一個研究方向。

金融學(xué)：

金融只研究兩個方向：公司金融和資產(chǎn)定價。

公司金融：研究跟公司相關(guān)的一切活動，包括公司運(yùn)營，財務(wù)，融資，上市，合并重組等等。

資產(chǎn)定價：這里的資產(chǎn)指的是金融資產(chǎn)，比如股票和期權(quán)等。

金融工程：

用工程學(xué)方法做資產(chǎn)定價。金融工程只研究資產(chǎn)定價，這里的工程方法一般指的是計(jì)算機(jī)或者數(shù)學(xué)模型，所以這方面數(shù)學(xué)和編程技術(shù)會要求比較高。

金融工程的就業(yè)前景

金融工程師通常被稱為“Quants”，從事風(fēng)險管理、優(yōu)化投資組合、設(shè)計(jì)開發(fā)金融產(chǎn)品、財務(wù)分析、銷售與交易等工作。金融工程師掌握專業(yè)化的、僅憑技術(shù)所無法達(dá)到的素質(zhì)，因此，金融工程師總體上是供不應(yīng)求，就業(yè)前景光明。

在英美兩國，稍有知名度的金融工程師的年薪要在60萬美元以上，在銀行、保險和理財公司的金融工程師的年薪也要在40萬美元以上。而我國國商業(yè)銀行的金融工程人才的薪酬可達(dá)到其他員工的3至5倍。

金融工程碩士的主要就業(yè)方向包括：投資銀行工作、商業(yè)銀行、基金公司、保險公司、會計(jì)公司、軟件公司和公司財務(wù)部門等。此外，政府管理部門和能源公司現(xiàn)也是金融工程碩士可以謀職的地方。

金融工程專業(yè)院校推薦

美國

U.S.News并沒有金融工程專業(yè)的排名，想攻讀美國大學(xué)的金融工程，一般最常參考的排名是：QuantNet發(fā)布的Best Financial Engineering Programs，排名參考的標(biāo)準(zhǔn)如下：

•同行評估 Peer Assessment Score：20%

•就業(yè)成功率 Placement Success：55%

-畢業(yè)生就業(yè)率：10%

-畢業(yè)后三個月的就業(yè)率：15%

-起薪：20%

-雇主調(diào)查得分：10%

•學(xué)生水平 Student selectivity：25%

-GRE分?jǐn)?shù)：15%

-本科GPA：7.5%

-錄取率：2.5%

下面附上2018年最新的排名情況，以供大家參考：

巴魯克學(xué)院

Financial Engineering

巴魯克學(xué)院是一所以商科著名的，位于美國紐約市曼哈頓的公立大學(xué)，也是紐約市立大學(xué)的學(xué)院成員。

巴魯克學(xué)院的Zicklin商學(xué)院是美國最大的商學(xué)院之一，學(xué)校毗鄰華爾街，由于這個得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢，Zicklin商學(xué)院吸引了大批業(yè)界的資深教職員工，商學(xué)院的畢業(yè)生就業(yè)率也很高，很多畢業(yè)生都進(jìn)入了美國頂尖的投資銀行或金融公司工作。巴魯克學(xué)院的金融工程碩士項(xiàng)目，也被譽(yù)為美國頂尖金工項(xiàng)目之一。

巴魯克學(xué)院的金融工程項(xiàng)目學(xué)費(fèi)相對其他學(xué)校的比較低，課程的設(shè)置也越來越偏向?qū)嵺`。整個項(xiàng)目非常注重技能培養(yǎng)，并且提供強(qiáng)大的就業(yè)指導(dǎo)。還有一點(diǎn)，這里有不少有背景的學(xué)生，或許將會為你帶來強(qiáng)大的校友資源。

加州大學(xué)伯克利分校

Master of Financial Engineering

加州大學(xué)伯克利分校的哈斯商學(xué)院的金融工程課程提供了深入的金融學(xué)習(xí)，超越了基本的商業(yè)概念，旨在教學(xué)生如何將現(xiàn)代投資組合理論與計(jì)算方法相結(jié)合。通過學(xué)校的課程，金融實(shí)踐研討會和量身定制的行業(yè)項(xiàng)目，學(xué)生將有很多機(jī)會親身參與，學(xué)習(xí)如何將相關(guān)理論和方法應(yīng)用到現(xiàn)實(shí)世界中。

伯克利的這個項(xiàng)目要求申請者有編程能力（C語言/C++）、強(qiáng)大的數(shù)學(xué)能力、統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)相關(guān)背景，如果這些背景缺失，只要你被錄取，就可以參加UCB提供的Program course來彌補(bǔ)缺少的知識。這個項(xiàng)目還很重視工作經(jīng)歷，學(xué)生野將會有10-12周的實(shí)習(xí)機(jī)會。

卡內(nèi)基梅隆大學(xué)

Master of Science in Computational Finance

卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的金融工程項(xiàng)目具有明顯的跨學(xué)科特點(diǎn)，由幾個系聯(lián)合教學(xué)，項(xiàng)目時長18個月，共有三個學(xué)期。CMU在紐約和匹茲堡都設(shè)有校區(qū)，學(xué)生可以根據(jù)需要自由選擇。課程節(jié)奏較快，開學(xué)三周就就要期中考，第七周就開始期末考，學(xué)生們可以在第二個和第三個學(xué)期之間進(jìn)行實(shí)習(xí)。

CMU的這個項(xiàng)目名稱設(shè)在泰珀商學(xué)院下，需要學(xué)生提供GMAT 成績。眾所周知，CMU的計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)排名美國第一，所以CMS的這個課程偏重編程和金融實(shí)踐，要求申請者有強(qiáng)大的數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)、工程或經(jīng)濟(jì)相關(guān)背景，需要學(xué)習(xí)過微積分，并對C語言和C++有一定了解。如果專業(yè)背景不夠，但有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)，也會被擇優(yōu)錄取。

哥倫比亞大學(xué)

Master of Science in Financial Engineering

哥倫比亞大學(xué)的金融工程專業(yè)設(shè)立在哥大工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院的工業(yè)工程與運(yùn)籌研究IEOR系下，項(xiàng)目時長為18個月。該專業(yè)有5個分支：計(jì)算與編程、經(jīng)濟(jì)與金融、金融衍生品、資產(chǎn)管理和計(jì)算金融與交易系統(tǒng)，項(xiàng)目選課自由、方向選擇也自由。

哥倫比亞大學(xué)同樣占盡天時地利，地處紐約曼哈頓，又是常青藤盟校，對中國留學(xué)生又比較友好，很受小伙伴們的青睞。這個課程對申請者的背景要求較高，最好是數(shù)學(xué)或物理相關(guān)專業(yè)背景的。哥大在官網(wǎng)有列出必修的數(shù)學(xué)課程，還附上了測試題，提供給有意向的童鞋自測。哥大的金融工程項(xiàng)目競爭激烈程度沒有普林斯頓、紐約大學(xué)和斯坦福那么高，但也不低。

普林斯頓大學(xué)

Master in Finance

作為美國綜合排名第一的普林斯頓大學(xué)，同樣有不俗的金融工程項(xiàng)目，開設(shè)在Bendheim Center for Finance學(xué)院下，提供一年制和兩年制兩種方式，課程內(nèi)容廣泛，包括：金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)、編程和其他金工相關(guān)課程，比較偏重理論。選擇兩年制的學(xué)生，必須在第一年的暑假完成一個實(shí)習(xí)項(xiàng)目。

我們之前說過普林斯頓大學(xué)沒有商學(xué)院，所以很多資源不如有商學(xué)院的大學(xué)。但是，因?yàn)槠樟炙诡D的光環(huán)強(qiáng)大，申請人數(shù)一直都很多。而且這個項(xiàng)目對申請人的背景沒有特殊的要求，工作經(jīng)歷也不是很被強(qiáng)調(diào)，所以理工類、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融或管理相關(guān)背景的學(xué)生都可能被錄取。

康奈爾大學(xué)

Master of Engineering - Financial Engineering

康奈爾大學(xué)的金融工程專業(yè)由運(yùn)籌學(xué)和信息工程學(xué)院提供，作為其工程碩士課程的一部分。這是一個具有高競爭度和專業(yè)導(dǎo)向的傳統(tǒng)數(shù)學(xué)，科學(xué)和工程技能交叉的課程，重點(diǎn)關(guān)注這些技能在金融領(lǐng)域的應(yīng)用。學(xué)制1.5年。課程設(shè)置偏理工科，學(xué)校非常重視學(xué)生的職業(yè)發(fā)展，有提供summer intern，所以畢業(yè)生就業(yè)很不錯。

康奈爾要求申請者具備一定的數(shù)學(xué)能力和編程能力。托福有小分要求，而且很嚴(yán)格，口語達(dá)不到24分的，可能會直接被pass掉。因?yàn)槭枪こ檀T士的一個分支，所以每年招生很少，前幾年出現(xiàn)過只招20人的情況，近幾年有所擴(kuò)招了，但是競爭依然很激烈。

紐約大學(xué)

Master of Science in Mathematical Finance

紐約大學(xué)的數(shù)學(xué)金融項(xiàng)目設(shè)在紐約大學(xué)的 Courant 數(shù)學(xué)科學(xué)研究所下，學(xué)制1.5年，課程基本是固定的沒選擇性，比較偏向數(shù)學(xué)。 Courant 是世界一流的應(yīng)用數(shù)學(xué)研究部門。紐約大學(xué)的地理位置同樣讓人羨慕，學(xué)校與金融界也有緊密的聯(lián)系，所以畢業(yè)生就業(yè)情況也非常喜人。

不過，紐約大學(xué)這個項(xiàng)目的招生數(shù)量相對固定，所以申請極有難度。該項(xiàng)目要求申請者有極強(qiáng)的數(shù)學(xué)背景。據(jù)說去年為了挑選出最優(yōu)秀的申請者，篩到最后，候選人基本都是GPA3.8以上，GRE320以上，最后再看學(xué)生的PS（個人陳述）來做選擇。

芝加哥大學(xué)

Master of Science in Financial Mathematics

芝加哥大學(xué)的金融數(shù)學(xué)課程于1996年創(chuàng)立，現(xiàn)已形成了走在了這個領(lǐng)域的前沿。目前該項(xiàng)目提供為期15個月的課程，探索應(yīng)用數(shù)學(xué)理論與不斷演變的金融世界之間存在的關(guān)系，但是這個項(xiàng)目是設(shè)在數(shù)學(xué)系下的，課程非常理論化，所以數(shù)學(xué)味極濃。課程由領(lǐng)域杰出的學(xué)者和行業(yè)專業(yè)人士共同授課。

芝加哥作為北美第二大金融中心，芝加哥大學(xué)也提供了各類資源。為了幫助學(xué)生將理論應(yīng)用到實(shí)踐中，大學(xué)與當(dāng)?shù)馗鞔蠊椭骱献鳎晏峁└黝愴?xiàng)目，因此這個項(xiàng)目的學(xué)生就業(yè)率也都很不錯。

英國

倫敦大學(xué)學(xué)院

Engineering with Finance MSc

這個碩士課程建立在的本科工程與商業(yè)金融課程成功的基礎(chǔ)上，旨在為畢業(yè)生提供一個相關(guān)的數(shù)學(xué)專業(yè)的第一學(xué)位，工程，管理和財務(wù)知識和技能工作所需的工程項(xiàng)目，以及在商業(yè)和金融。

基本要求：

計(jì)算機(jī)或理工科背景，沒有專業(yè)背景但有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)也可考慮；雅總分不低于6.5，單項(xiàng)不低于6

帝國理工學(xué)院

Risk Management and Financial Engineering

帝國理工的風(fēng)險管理和金融工程碩士學(xué)位是一個高度定量的課程，旨在為想要深入分析研究課題的技術(shù)專業(yè)畢業(yè)生設(shè)計(jì)。學(xué)生可以學(xué)習(xí)如何將最新的學(xué)術(shù)思想和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略納入領(lǐng)先的從業(yè)者和世界一流教師的實(shí)踐中。

基本要求：

211院校，GPA80以上；非211院校，GPA85以上；金融或經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)背景；雅思總分不低于6.5

伯明翰大學(xué)

Financial Engineering Masters/MSc

伯明翰的碩士金融工程，涉及計(jì)算工程，軟件工程和計(jì)算機(jī)編程技能的應(yīng)用，以及基礎(chǔ)的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)理論，以分析和管理財務(wù)機(jī)會。

基本要求：數(shù)學(xué)或理工科背景；雅總分不低于6.5，單項(xiàng)不低于6

雷丁大學(xué)

MSc Financial Engineering

雷丁的ICMA中心的金融工程學(xué)位受到雇主的高度評價。畢業(yè)生能夠通過實(shí)踐，實(shí)踐技能和必要的基礎(chǔ)金融理論的獨(dú)特組合做出成績。

基本要求：有相關(guān)數(shù)學(xué)背景；雅思總分不低于6.5；需要提供GMAT成績

華威大學(xué)

MSc Financial Mathematics

通過這個課程，學(xué)生可以獲得金融理論和概念的深刻知識，以及必要的高水平概率，統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)，使您能夠進(jìn)行高級定量建模。WBS與主要金融機(jī)構(gòu)和雇主保持良好的關(guān)系，就讀次專業(yè)的同學(xué)也會有機(jī)會進(jìn)入英國央行，高盛，美林等企業(yè)。

基本要求：

211院校，GPA85%以上；非211院校，GPA80以上；要求相關(guān)專業(yè)背景，例如數(shù)學(xué)、工程、物理或統(tǒng)計(jì)學(xué)；雅思總分不低于6.5